Website edukasi saham, ekonomi makro, rekomendasi, analisis saham dan strategi trading.

Trading Plan Saham: Back Testing & Forward Testing

El Heze
Setiap trader saham harus memiliki TRADING PLAN. Trading plan jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah rencana trading. Apa maksudnya rencana trading? Apa yang harus direncanakan? 


Trading plan adalah strategi trader untuk melakukan beli dan jual saham. Artinya, sebelum anda memilih saham, anda harus sudah memiliki perencanaan-perencanaan yang matang, karena dengan perencanaan yang baik, anda bisa mendapatkan profit yang maksimal.   

Jadi yang harus anda buat / rencanakan dalam trading plan, berkaitan dengan poin-poin berikut: 
  • Anda mau beli saham di harga berapa?
  • Anda mau jual di harga berapa?
  • Saham-saham apa yang mau anda prioritaskan (screening saham)?
  • Strategi apa yang mau anda gunakan untuk trading? 
  • Alokasi modal trading / manajemen modal 

Baik anda trader harian, swing trader, positioning trading, trader kombinasi, anda harus memiliki trading plan. Jangan beranggapan bahwa trading plan tidak dibutuhkan oleh trader menitan atau harian. Yap, setiap dari anda harus punya trading plan yang jelas. 

Pelajari juga cara-cara membuat, menyusun, menjalankan trading plan dan manajemen modal full praktik disini: Buku Saham. 

Praktik trading plan sendiri terdiri dari dua jenis strategi yaitu BACK TESTING dan FORWARD TESTING. Sebagian dari anda mungkin masih asing dengan kedua istilah ini. Apa perbedaan keduanya? Dan trading plan mana yang sebaiknya diterapkan / lebih menguntungkan? 

TRADING PLAN: BACK TESTING

Back testing dilakukan dengan menggunakan analisa data historis. Data historis yang dimaksud adalah data historis yang ada dalam analisa teknikal. Jadi ketika anda melakukan analisa teknikal (melihat grafik saham). Anda berusaha untuk menganalisa chart pattern. 

Melihat pola2 double bottom, triple top, cup and handle.. Anda menganalisa dimana titik support dan resisten suatu saham. Anda menganalisa garis tren saham selama 1-3 tahun kebelakang... Itulah yang dinamakan dengan BACK TESTING. 

Sesuai namanya, BACK artinya kembali (kebelakang).. TESTING artinya pengujian = Pengujian kembali analisa berdasarkan data-data historis di masa lampau. 

Analisa grafik adalah analisa dengan melihat data-data di masa lampau, karena pola-pola grafik saham itu sudah terjadi. 

Back testing
Diatas adalah contoh simpel back testing. Anda melihat dan menganalisa grafik saham, menentukan support resisten dengan garis horizontal dan indikator selama time frame waktu historis tertentu.   

Kelebihan back testing
  • Anda lebih mudah melakukan penyesuaian trading plan, karena data historis chart bisa dianalisa kapanpun, dan pola2 yang ada pada data historis tidak berubah-ubah lagi.
  • Lebih mudah diterapkan, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Anda bisa melakukan analisa trading plan ini kapan saja, sat market tutup, saat hari libur, saat jam istirahat. 
Kekurangan back testing
  • Karena menggunakan data historis, anda tidak bisa melihat dan menyesuaikan dengan situasi kondisi market yang sesungguhnya. 
TRADING PLAN: FORWARD TESTING 

FORWARD = maju, TESTING = pengujian, yang artinya pengujian yang sistem trading dengan menggunakan data-data real time pada saat pasar saham berjalan. 

Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat harga saham real time di market. Anda melakukan analisa tape reading (bid offer) untuk mengambil keputusan beli jual saham saat real time market. Anda menganalisa kekuatan net buy dan net sell asing selama jam trading.

Itulah yang dinamakan dengan sistem trading forward testing, dilakukan pada saat menjankan market real time. Contoh analisa forward testing salah satunya bisa pelajari disini tentang tape reading:


Kelebihan forward testing
  • Bagus untuk menguji sistem trading terutama saat pasar saham cenderung lebih berfluktuatif. 
  • Anda dapat merasakan kondisi market real time, sehingga anda lebih hafal dengan pola-pola pergerakan saham yang sering anda amati. 

Kekurangan forward testing 
  • Pengujian sistem trading ini membutuhkan waktu lebih lama, karena anda berhadapan dengan fluktuatif market yang sangat dinamis. Anda butuh waktu lebih untuk meyakinkan trading plan anda bisa mencetak profit konsisten. 
  • Karena metode ini dilakukan dengan tes sistem trading di real market, metode ini kurang cocok diterapkan untuk trader saham yang sibuk.

BACK TESTING ATAU FORWARD TESTING?

Mana yang sebaiknya dilakukan, back testing atau forward testing? Berdasarkan pengalaman trading saya, pengujian back testing LEBIH BAGUS dibandingkan forward testing... Hal ini didasarkan atas beberapa alasan: 

1. Fluktuatif harga. Data harga saham pada forward testing bisa berubah-ubah karena anda menggunakan analisa market real time. Sehingga, hal ini bisa membingungkan trader. Sedangkan pada back testing, harga saham sudah tidak berubah. 

2. Terlalu mengikuti market maker membuat anda capek sendiri. Di market real time, anda harus berhadapan dengan trader lain, bandar saham yang punya modal besar. Sehingga, anda harus mempertimbangkan banyak sekali analisa. Hal ini cukup menguras tenaga.

3. Data back testing terkadang masih kurang untuk analisa. Biar bagaimanapun, analisa chart dapat memberikan gambaran pola-pola saham yang lebih luas, ketimbang anda sekedar melihat market real time yang sifatnya hanya sesaat.   

''Berarti kita gunakan trading plan back testing ya Bung Heze?" Kata anda.

Tunggu dulu... Walaupun back testing lebih bagus tapi saya tidak mengatakan bahwa forward testing itu tidak perlu, karena forward testing juga memiliki kelebihan2 (kita bahas diatas tadi), yang membuat anda bisa lebih paham dengan kondisi market dan pola-pola saham. 

Jadi saya menyarankan pada anda untuk menggunakan keduanya. Dalam trading plan, sebaiknya pertama-tama anda menerapkan BACK TESTING dulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan FORWARD TESTING. 

Lakukan dahulu analisa-analisa chart.. Pola-pola saham apa yang terbentuk di grafik. Analisalah sinyal trading dari chart (back testing). Karena dengan back testing, anda bisa memperoleh banyak informasi sinyal saham yang bagus. 

Ingat, salah satu prinsip analisa teknikal adalah: History repeat itself, yang artinya historis akan terulang. Jadi, pola2 yang ada pada pengujian chart (back testing), sangat berpotensi terulang di kemudian hari. 

Nah, setelah anda menganalisa chart, anda baru disarankan untuk melakukan cross check dengan analisa forward testing, yaitu dengan melihat langsung kondisi market dan pergerakan saham real time.

Dalam melakukan forward testing, ada baiknya anda gunakan analisa yang simpel. Jangan gunakan analisa terlalu banyak. Cukup analisa tape reading dan sedikit analisa net buy sell. 

Kalaupun anda adalah tipe trader yang punya banyak waktu untuk melakukan forward testing, saran saya jangan menerapkan 100% forward testing, karena seperti yang saya jelaskan tadi (poin ketiga), analisa back testing dapat memberikan lebih banyak informasi tentang analisa saham. 

Jadi gunakanlah keduanya dalam trading plan. Nah, kalau anda adalah tipikal trader sibuk yang nggak punya banyak waktu memantau market, anda bisa pertimbangkan untuk lebih dominan pakai trading plan back testing.        

CARA MELAKUKAN TRADING PLAN: BACK TESTING & FORWARD TESTING 

Lalu, gimana cara lakukan kedua trading plan ini? Melakukan trading plan bisa diterapkan dengan dua cara: 

1. Demo / virtual trading
2. Trading riil / pakai modal beneran 

Kalau anda belum yakin menjalankan trading plan di market pakai modal beneran, saran saya lakukan virtual trading dulu, untuk menguji back testing maupun forward testing. 

Anda bisa pelajari cara demo trading disini: Cara Trading dengan Demo (Virtual) Trading Saham. Setelah anda sudah paham praktik2 menjalankan trading plan, anda bisa mulai menjalankannya pakai duit beneran. 

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan bertanya apapun tentang saham, saya sangat welcome terhadap komentar rekan-rekan.